PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение A с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между A и ^SP500TR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности A и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.35%
470.95%
A
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-1.01

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

A:

-1.35

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

A:

0.83

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

A:

-0.68

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

A:

-2.25

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

A:

12.36%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

A:

27.57%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

A:

-93.18%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

A:

-41.07%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции A уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.35% соответственно.


A

С начала года

-23.17%

1 месяц

-18.41%

6 месяцев

-28.67%

1 год

-26.58%

5 лет

8.65%

10 лет

10.19%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
A: -1.01
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -1.35
^SP500TR: -0.00
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.83
^SP500TR: 1.00
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
A: -0.68
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -2.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
A: -2.25
^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01
-0.08
A
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок A и ^SP500TR

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.07%
-17.26%
A
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^SP500TR

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
9.30%
A
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab