PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение A с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение A с ^SP500TR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между A и ^SP500TR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности A и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.75%
522.03%
A
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

A:

-0.78

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

A:

-0.98

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

A:

0.88

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

A:

-0.53

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

A:

-1.60

^SP500TR:

2.30

Индекс Язвы

A:

14.44%

^SP500TR:

4.55%

Дневная вол-ть

A:

29.53%

^SP500TR:

19.44%

Макс. просадка

A:

-93.18%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

A:

-39.19%

^SP500TR:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, A показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции A уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.15% соответственно.

A

С начала года

-20.72%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-22.27%

5 лет

7.62%

10 лет

10.67%

^SP500TR

С начала года

-5.68%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.24%

1 год

9.81%

5 лет

15.75%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности A и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
A
Ранг риск-скорректированной доходности A, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа A, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение A c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа A, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
A: -0.78
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино A, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
A: -0.98
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега A, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
A: 0.88
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара A, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
A: -0.53
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина A, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
A: -1.60
^SP500TR: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа A на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.54
A
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок A и ^SP500TR

Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.19%
-9.86%
A
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности A и ^SP500TR

Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
14.21%
A
^SP500TR