Сравнение A с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: A или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности A и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, A показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции A уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.49% против 13.18% соответственно.
A
-9.14%
-9.46%
-17.93%
11.02%
10.73%
12.49%
^SP500TR
25.57%
1.00%
11.92%
31.94%
15.65%
13.18%
Основные характеристики
| A | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 1.30 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 9.08% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 27.27% | 12.25% |
| Макс. просадка | -93.18% | -55.25% |
| Текущая просадка | -28.37% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между A и ^SP500TR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение A c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agilent Technologies, Inc. (A) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок A и ^SP500TR
Максимальная просадка A за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности A и ^SP500TR
Agilent Technologies, Inc. (A) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.